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标题: [技术分析] How I predict? [打印本页]

作者: greatwallmerlin 时间: 2015-4-8 13:41 标题: How I predict?

1) using Matched Pattern from 2000 stocks in last 5 years, matched the pattern of SPX over last 3 days, found similar patterns.
2) Use all matched patterns and perform Markov Chain Monte Carlo simulation, burning-in of first 1000 simulation to reduce predict errors.
3） APPLIED different weight, most recent data with higher weight and perform Bayesian adjustment.
4) Perform Bootstrap simulation to get p values and prediction confidences.

Knowledge need: Bayesian Analyses, Linear model, Pattern analyses, MCMC simulation, Bootstrap simulation, SAS, JAVA, GRAPH, finance knowledge....

Each run cover 2000 stocks*average 30 matched patterns*10000 MCMC simulations * 10000 Bootstrap simulations.

If you have better suggestion, welcomed to suggest.

作者: DUH 时间: 2015-4-8 13:46

很辛勤，很大的工作量。

作者: greatwallmerlin 时间: 2015-4-8 13:49

The basic assumptions are:

1) MM will repeat their manipulations over history.
2) There are no sudden un-predicted big events happened.

作者: greatwallmerlin 时间: 2015-4-8 13:50

回复 2# DUH

系统写了近4年，最近比较完善了，后台运行，不需要我管了。

作者: yanzi3 时间: 2015-4-8 13:51

多谢分享，还不是很懂。

作者: 君遥 时间: 2015-4-8 13:54

多谢无私分享，好人

作者: greatwallmerlin 时间: 2015-4-8 14:00

大家这么快都变成秀才了，俺还是童生呀

作者: DUH 时间: 2015-4-8 14:05

不一般地辛苦，先苦后甜。

如果要全自动交易，一定要非常非常非常小心。

作者: vying10 时间: 2015-4-8 14:06

Thanks for sharing. Not easy to build such system.

作者: newflower888 时间: 2015-4-8 14:25

Thanks for sharing!

作者: 君遥 时间: 2015-4-8 15:17

回复 1# greatwallmerlin

长城远眺彩云间，
一片丹心明月悬。
谁接下两句？

作者: attm 时间: 2015-4-8 15:48

What software are you running for the monte calo simulation?

回复 1# greatwallmerlin

作者: attm 时间: 2015-4-8 15:53

For 2), what distribution do you use for the markov chain MC simulation? Does the used distribution depend on the matched patterns you found in step 1?

回复 1# greatwallmerlin

作者: attm 时间: 2015-4-8 15:55

Since you only use data going back for 3 days, your analysis can only possibly give short term prediction?

Did it work before? Any backtesting?
回复 1# greatwallmerlin

作者: student009 时间: 2015-4-8 15:55

%430)%430)

作者: lutixia 时间: 2015-4-8 16:03

我也很想这么做，可惜不懂统计和数学，只能人工记忆加分析了。多谢。

作者: greatwallmerlin 时间: 2015-4-8 16:18

这需要一定的统计， IT, 数学，金融知识，外加对大盘的一些直觉，没必要尝试。按你的理解去做就好了。

作者: Joanna007 时间: 2015-4-8 16:22

厉害，原来有用matlab simulation，也比较准。

作者: greatwallmerlin 时间: 2015-4-8 16:40

回复 14# attm

I used daily to predict short term; Use weekly to predict mid-term.

It works for short-term, mid-term (Like I predicted oil = 40-43, GLD = 109 before using weekly pattern). Sometimes it works better, sometime it works worse, like today, 7+ points off upper bound, and Monday, 12 points off lower bound.

I did not tried long-term yet, since maximum holding time for me are half year, never more than 1 year, so I do not need long-term.

I think I provided enough information, others you need to figure out by yourself.

作者: oldhorse 时间: 2015-4-8 16:41

进来景仰一下。

作者: greatwallmerlin 时间: 2015-4-8 16:44

回复 20# oldhorse

马大大回归了，多指教呀。。。。。。

作者: oldhorse 时间: 2015-4-8 17:37

回复 oldhorse

马大大回归了，多指教呀。。。。。。
greatwallmerlin 发表于 2015-4-8 16:44

岂敢指教，老马是有眼不识泰山啊！
您老也是科大的？

作者: greatwallmerlin 时间: 2015-4-8 17:41

回复 22# oldhorse

不是，保送去了北大数学系，先来美国去的康奈尔读的工程和计算机，后来不好找工作，就去nyu拿了统计，金融双学位。

作者: oldhorse 时间: 2015-4-8 17:44

回复 oldhorse

不是，保送去了北大数学系，先来美国去的康奈尔读的工程和计算机，后来不好找工作 ...
greatwallmerlin 发表于 2015-4-8 17:41

都是名校啊！难怪这么厉害。

作者: lutixia 时间: 2015-4-8 17:44

牛人啊，佩服

作者: oldhorse 时间: 2015-4-8 17:50

牛人啊，佩服
lutixia 发表于 2015-4-8 17:44

传说中的特号牛人，三所大学四个学位。。。书中自有黄金屋却原来不是假滴。

作者: attm 时间: 2015-4-8 17:53

what are you working now?

I was also graduating from math department of pku.
回复 23# greatwallmerlin

作者: 雨后 时间: 2015-4-8 18:05

回复 oldhorse

不是，保送去了北大数学系，先来美国去的康奈尔读的工程和计算机，后来不好找工作 ...
greatwallmerlin 发表于 2015-4-8 17:41

厉害，佩服一下。

作者: Start123 时间: 2015-4-8 18:07

Simple is good.

作者: wsjboy 时间: 2015-4-8 18:15

牛人真多，佩服！！！！！！！！

作者: angela_c 时间: 2015-4-8 18:35

牛女中豪杰

作者: angela_c 时间: 2015-4-8 18:41

回复 1# greatwallmerlin

大概用多久算一只股

作者: mitwkwk 时间: 2015-4-8 18:48

有没有可能找不到可以匹配的pattern？

作者: greatwallmerlin 时间: 2015-4-8 19:29

有，那说明2000和2008的情况快到了。

作者: 北京哥哥 时间: 2015-4-8 19:36

很棒！10000次可能太少了，10万次，甚至百万次应该会更好，可能对修正你的准确率有帮助。

作者: 北京哥哥 时间: 2015-4-8 19:39

回复 oldhorse

不是，保送去了北大数学系，先来美国去的康奈尔读的工程和计算机，后来不好找工作 ...
greatwallmerlin 发表于 2015-4-8 17:41

佩服佩服！

作者: aimei 时间: 2015-4-8 19:40

THANKS FOR SHARING

作者: 北京哥哥 时间: 2015-4-8 19:41

不知道mid-term和short-term的测试分不分先后顺序？

作者: 君遥 时间: 2015-4-8 20:28

回复 7# greatwallmerlin

原创找个地方发帖成了

您的用户组升级为举人 2015-4-8 20:03NEW 看看我能做什么

作者: DUH 时间: 2015-4-8 20:29

保送北大数学系，非常厉害。

作者: DUH 时间: 2015-4-8 20:34

NYU的数学系很好，有一中国人在那作美国院士。

作者: DUH 时间: 2015-4-8 20:38

有，那说明2000和2008的情况快到了。
greatwallmerlin 发表于 2015-4-8 19:29

那不是顺带着有了风险控制。

作者: greatwallmerlin 时间: 2015-4-8 21:14

回复 34# greatwallmerlin

这样我的12核电脑就要运行1.5小时一个round，试过，没多一倍运行就增加20倍，买不起超级电脑，就将就了。

作者: greatwallmerlin 时间: 2015-4-8 21:21

回复 41# DUH

是呀，林芳华呀，大牛人，当年让俺推导鼓被击打后的震动方程，我推导了一个星期，A4纸用了56页。

作者: DUH 时间: 2015-4-8 21:55

回复 44# greatwallmerlin

你也牛，真正经过名师指点。

作者: 寻梦 时间: 2015-4-8 23:21

THANKS FOR SHARING

作者: start168 时间: 2015-4-8 23:42

Do you use correlation to match patterns?

1) using Matched Pattern from 2000 stocks in last 5 years, matched the pattern of SPX over last 3 da ...
greatwallmerlin 发表于 2015-4-8 13:41

作者: rosemary14 时间: 2015-4-9 00:06

l厉害，膜拜一下！

作者: mitwkwk 时间: 2015-4-9 03:22

其实你这个完全可以用并行计算，另外内存够大的话，把pattern都读进去，match起来会快很多

MC本身是个比较花时间的计算，最后的结果也是按概率筛选，所以正确率完全取决于这个pattern之前重复的次数多不多。但是机构也好，个股的庄也好，是会换人的，所以pattern也会换。你取权重的办法从一定程度上降低了这个错误概率，但是在刚刚大量换手的时候可能会容易出错一点。

如果做大盘，你可以再拿一些独立的ETF做参考，比如海外市场，比如美元，比如大宗商品等，在保证外部环境类似的情况下，那样match起来可能更准确一点

回复 greatwallmerlin

这样我的12核电脑就要运行1.5小时一个round，试过，没多一倍运行就增加20 ...
greatwallmerlin 发表于 2015-4-8 21:14

作者: mitwkwk 时间: 2015-4-9 03:25

一个贝塞尔方程为啥要56页纸？又没有解析解

回复 DUH

是呀，林芳华呀，大牛人，当年让俺推导鼓被击打后的震动方程，我推导了一个星期，A4纸 ...
greatwallmerlin 发表于 2015-4-8 21:21

作者: 缨络 时间: 2015-4-9 03:35

That's amazing work!

作者: greatwallmerlin 时间: 2015-4-9 04:00

回复 50# mitwkwk

是推导，不是应用。

作者: fleischmanndu 时间: 2015-4-9 04:25

看了这个背景之后明白了好多。。。牛人一个！

作者: greatwallmerlin 时间: 2015-4-9 04:29

回复 47# start168

generalized linear model 不能用，任何parametric 统计方法都会把你带到无止境的穷途末路。

作者: greatwallmerlin 时间: 2015-4-9 04:52

回复 49# mitwkwk

是，也有不准的时候。
至于算法，肯定有优化的地方，也可以采用多机并联运行，那又是另外一个工程，现在管理自己的公司，还要管41个股票账号，没时间搞了。

作者: attm 时间: 2015-4-9 07:56

回复 55# greatwallmerlin

童鞋你是北大数院哪一级的？现在哪里发财？

作者: fleischmanndu 时间: 2015-4-9 08:18

回复 55# greatwallmerlin

！！！身体要紧

作者: 君遥 时间: 2015-4-9 10:21

七言
送给长城
长城远眺彩云间，
一片丹心明月悬。
天高自有高人语，
摘星俺站巨人肩。

作者: zhenyu 时间: 2015-4-9 10:25

回复 58# 君遥

有才

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